Nyutvecklad ansats för stresstester av bankers kreditförluster på företagsutlåning

Nyhet, Staff memo Stresstester är viktiga för att bedöma hur motståndskraftiga de svenska bankerna är mot olika scenarier där den ekonomiska utvecklingen försämras. I ett nytt Staff memo beskrivs en nyutvecklad ansats för stresstester av bankers kreditförluster på företagsutlåning som är baserad på mikrodata över alla svenska icke-finansiella företag och deras lån hos svenska banker.

Riksbanken arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och bredda sitt ramverk för kapitalstresstester. De senaste åren har ett fokusområde varit att ta fram metoder för stresstester baserade på mikrodata. En fördel med att använda mikrodata istället för aggregerad data är att man kan fånga företagsspecifika egenskaper. Det innebär att resultaten i stresstesten i stor utsträckning påverkas av riskerna i de enskilda företagen och hur de utvecklas över tid. En annan fördel är att de skattade modellerna blir mycket robusta tack vare att dataunderlaget innehåller miljontals observationer. Å andra sidan är tillgängligheten till mikrodata i dagsläget begränsad, vilket gör det svårt att fånga riskerna i bankernas totala låneportföljer och därmed bedöma deras totala motståndskraft.

De mikrodatabaserade stresstesterna av bankers kreditförluster som författarna har beskrivit är komplett i så måtto att den redan nu har allt som krävs för att kunna användas till stresstester i praktiken. Detta innebär dock inte att den är färdigutvecklad, utan författarna lyfter flera områden där det går att utveckla och förbättra de mikrodatabaserade stresstesterna av bankers kreditförluster. Det handlar bland annat om att kunna inkludera fler lånesegment i takt med att ytterligare mikrodata blir tillgänglig.


Av Niklas Amberg, verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik, samt Jieying Li och Jakob Winstrand, verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-11-14