För rapportörer

Riksbankens penningpolitiska motparter ska rapportera information om sina transaktioner på penningmarknaden till Riksbanken. Data som samlas in utgör underlag till beräkningen av Swestr (Swedish krona Short Term Rate), men används också till att utvärdera genomförandet av penningpolitiken och vid analys av den korta penningmarknaden.

Testperiod för Swestr

Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär notering för Swestr att publiceras varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Denna information om rapporteringsprocessen riktar sig till rapportörer samt andra intressenter. För information om transaktionsunderlaget se sidan Beräkningsmetod och transaktionsunderlag för Swestr.

Om rapporteringen

Rapportörer är Riksbankens penningpolitiska motparter. Motparter med en daglig volym som i genomsnitt uppgår till lägst 10 miljoner svenska kronor ska rapportera dagligen, medan motparter med lägre volym rapporterar årligen aggregerat.

Transaktioner med en löptid av högst 10 dagar ska rapporteras uppdelat på tre olika segment av penningmarknaden:

  • Transaktioner utan säkerhet:
    - Placerad och mottagen inlåning (deposits), annan in- eller utlåning utan säkerhet samt emission och köp av korta skuldinstrument.
  • Transaktioner med säkerheter:
    - Återköpsavtal inklusive repor och omvända repor, sell/buy-backs samt buy/sell-backs.
  • Valutaswappar:
    - Transaktioner där svenska kronor (SEK) säljs/köps mot en utländsk valuta med ett avtal att reversera försäljningen/köpet vid ett överenskommen framtida datum.

De transaktioner som ska rapporteras är de som görs mellan rapportören och kreditinstitut, andra finansiella företag, offentlig förvaltning, utländska centralbanker och icke-finansiella företag.

Rapportering ska göras i form av xml-filer enligt ISO 20022: auth.013.01.02 för transaktioner utan säkerhet, auth.012.01.02 för transaktioner med säkerhet och auth.014.01.02 för valutaswappar. Närmare information framgår av användarhandledningen.

För inrapporteringen används säker filöverföring med SFTP eller webbläsare (HTTPS). För att kunna inrapportera behöver rapportören begära tillgång till filöverföringstjänsten. Detta görs genom att blanketten Request for TORA reporting access fylls i, skrivs ut, förses med vederbörlig underskrift, scannas in och skickas via e-post, tora@riksbank.se, till Riksbanken.

Rapportören kommer i sin tur att få information om användaridentitet, lösenord och annan information för kunna ansluta sig till filöverföringstjänsten.

Närmare teknisk information framgår av Technical Documentation (på engelska).

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-12