Nytt likviditetsmått visar på högre likviditetsrisker
Ekonomisk kommentar, Nyhet Riksbankens nya likviditetsmått Deposit Loss Capacity (DLC) visar att det finns storbanker i Sverige som under vissa perioder uppvisat klart högre likviditetsrisker än de andra storbankerna, något som inte fullt ut framgår av de befintliga internationella likviditetsmåtten. Det visar analysen i den ekonomiska kommentaren ”Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått”, skriven av Ida Hansson och Tobias Lindqvist.
Läs hela den ekonomiska kommentaren: Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått
Det finns två internationella likviditetsmått som ställer krav på en banks likviditetsrisk, Liquidity Coverage Ratio (LCR) och Net Stable Funding Ratio (NSFR). LCR är ett mått som visar en banks likvida tillgångar i relation till dess nettokassautflöde under 30 dagar. NSFR är ett mått på hur mycket stabil finansiering en bank har i förhållande till sina illikvida tillgångar med löptider över 1 år. Eftersom båda måtten fokuserar på en viss tidsficka, 30 dagar respektive 1 år, finns risken att höga likviditetsrisker dyker upp i någon annan tidsficka. Som ett komplement bör därför likviditetsrisken även mätas genom att studera hur tillgångar och skulder förfaller för alla tidsfickor i framtiden.
Mot bakgrund av att detta har Riksbanken tagit fram det nya likviditetsmåttet, DLC. Detta mått beräknar när en banks sämsta likviditetssituation enligt kontrakterade förfall infinner sig. Måttet beräknar också hur stor uttagsanstormning en bank klarar av vid denna tidpunkt. Författarnas analys visar att bankerna tenderar att optimera sin likviditetssituation vid de tidpunkter som de internationella likviditetsmåtten LCR och NSFR fokuserar på. Vid andra tidpunkter uppvisar bankerna högre likviditetsrisker. Därför är det viktigt att myndigheter och bankerna själva bevakar vilken likviditetsrisk bankerna tar enligt ett mått som DLC.
Författare: Ida Hansson och Tobias Lindqvist, verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.
Läs ekonomiska kommentarer i nytt format
Den här ekonomiska kommentaren publiceras i ett nytt format, som webbrapport direkt på webbplatsen, i syfte att det ska vara enklare att ta del av rapporten digitalt. Via rapportens startsida finns den också i pdf-format för den som vill ladda ner och spara eller skriva ut.