Basel III och svenska storbankers kapitalkrav

Efter den senaste finanskrisen startade ett omfattande reformarbete inom Baselkommittén för att ytterligare stärka den globala finansiella stabiliteten, bland annat genom att ställa striktare krav på kapital- och likviditetsnivåer för internationellt aktiva banker. I denna ekonomiska kommentar studeras vilka effekter Basel III kommer att medföra för svenska storbankers kapitalkrav. De delar av Basel III som bedöms påverka svenska storbankers kapitalkrav mest framöver är bruttosoliditetskravet, golvet för riskvägda tillgångar och förändringarna i ramverket kring bankernas interna modeller.

De viktigaste slutsatserna är att:

• Ett kommande bruttosoliditetskrav på svenska storbanker kommer att innebära att den minsta tillåtna primärkapitalnivån blir 3 procent av de totala tillgångarna.
• När det kommande golvet för bankernas riskvägda tillgångar införs fullt ut är bedömningen att de svenska storbankernas minimikärnprimärkapitalkrav kommer öka. Detta nya minimikrav på bankernas kärnprimärkapital är dock lägre än det totala kärnprimärkapitalkrav som svenska storbanker idag behöver uppfylla. Storleken på storbankernas totala kärnprimärkapitalkrav kommer framöver alltjämt att bero på hur Finansinspektionen väljer att sätta de svenska särkraven.
• Revideringen av ramverket för bankernas interna modeller kommer att endast marginellt påverka de svenska storbankernas riskbaserade kapitalkrav.

Av: Tomas Edlund, verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.