Klimatstresstest kan utformas som en sorts stresstest av bankernas kapital. Men det finns flera aspekter som skiljer klimatstresstester från vanliga kapitalstresstest. För det första är scenarierna man utgår ifrån annorlunda. I ett klimatstresstest bygger scenariot på att fysiska risker, omställningsrisker eller en kombination av dessa materialiseras. Klimatförändringarna och åtgärder som beslutas för att motverka dem kan påverkas av varandra. Snabbare klimatförändringar kan exempelvis leda till kraftigare åtgärder. Ett tänkbart scenario kan vara att en hög koldioxidskatt införs. En annan skillnad är att klimatförändringarna utvecklas och klimatpolitiska åtgärder verkar under långa tidsperioder. Det innebär att tidshorisonten i klimatstresstester kan vara längre än i vanliga stresstest.

Hushållens och företagens exponeringar mot klimatrisker är komplexa och de data som används i stresstestet behöver kunna fånga upp detta. Kraven på data är alltså höga. Ytterligare en skillnad mot vanliga stresstester är att historiska data är mindre användbara. Detta gäller främst risker som är förknippade med omställningen, eftersom vi inte har upplevt en sådan och således inte kan ta lärdom från tidigare omställningar. Klimatstresstest påverkas dels av hur klimatförändringarna förväntas se ut i framtiden, dels av förväntade klimatpolitiska åtgärder. Helst vill man kunna upprepa samma stresstest regelbundet för att få en uppfattning om hur riskerna utvecklas över tid. Detta gör det än svårare att utforma klimatstresstest.