Sammanfattning

I denna studie visar vi att bankerna optimerar sin likviditetssituation vid de tidpunkter som de internationella likviditetsmåtten LCR och NSFR fokuserar på. Vid andra tidpunkter uppvisar bankerna högre likviditetsrisker. Som ett komplement till de existerande likviditetsmåtten bör därför även likviditetsrisken mätas genom att studera fler tidpunkter i framtiden.

Mot bakgrund av detta har Riksbanken definierat ett nytt mått, Deposit Loss Capacity (DLC). Detta mått beräknar när, det vill säga vid vilken tidpunkt i framtiden, en banks sämsta likviditetssituation enligt kontrakterade förfall infinner sig. Måttet beräknar också hur stor uttagsanstormning en bank klarar av vid denna tidpunkt.

Författare: Ida Hansson och Tobias Lindqvist^[1] Författarna tackar Mattias Danielsson, David Forsman, Jonatan Manfredini, Jonas Niemeyer, Olof Sandstedt och Daniel Westin för värdefulla synpunkter. De åsikter som framförs i Ekonomiska kommentarer representerar författarnas egna uppfattningar och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor. , verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Publicerad: 9 maj 2022